第1章 运用Python分析期权定价 1
1.1 A股期权市场简介 1
1.2 期权类型与到期收益 7
1.3 欧式期权定价—BSM 模型 14
1.4 欧式期权定价—二叉树模型 23
1.5 美式期权定价 39
1.6 本章小结 50
1.7 拓展阅读 51
第2章 运用Python测度期权风险 52
2.1 期权的 Delta 52
2.2 期权的 Gamma 64
2.3 期权的 Theta 72
2.4 期权的 Vega 79
2.5 期权的 Rho 85
2.6 期权的隐含波动率 92
2.7 本章小结 107
2.8 拓展阅读 107
第3章 运用Python构建期权交易策略 108
3.1 保本票据的合成策略 108
3.2 单一期权与单一基础资产的策略 113
3.3 价差交易策略 124
3.4 组合策略 145
3.5 本章小结 158
3.6 拓展阅读 159
第4章 运用 Python 分析奇异期权 160
4.1 缺口期权 160
4.2 选择人期权 166
4.3 回望期权 171
4.4 亚式期权 181
4.5 障碍期权 189
4.6 永续美式期权 200
4.7 本章小结 206
4.8 拓展阅读 207
第5章 运用 Python 分析期权延伸性应用 208
5.1 测度企业的违约风险—默顿模型 208
5.2 可转换债券 214
5.3 期货期权 223
5.4 利率期权 233
5.5 本章小结 249
5.6 拓展阅读 250
第6章 运用 Python 测度风险价值 251
6.1 风险价值概述 251
6.2 方差-协方差法 255
6.3 历史模拟法 260
6.4 蒙特卡罗模拟法 264
6.5 回溯检验、压力测试以及压力风险价值 269
6.6 预期损失 278
6.7 信用风险价值 283
6.8 本章小结 291
6.9 拓展阅读 292
